Кризис больно ударил по российским банкам: несмотря на то что пик просроченной задолженности по кредитам был пройден в первом полугодии 2009 года, качество портфеля восстановится только через два-три года. Текущие же оценки международных рейтинговых агентств по уровню проблемных кредитов разошлись: в Fitch Ratings считают, что он составляет 25% от общего объема выданных кредитов, а в Standard & Poor’s (S&P) — 40%.
По оценкам Fitch Ratings, текущий уровень проблемных кредитов российских банков составляет 25%. «Это кредиты с просрочкой свыше 90 дней (включая тело кредита), а также пролонгированные кредиты — порядка 11%», — отметил старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. Однако, подчеркивает он, уровень проблемных кредитов в реальности может оказаться ниже, поскольку часть пролонгированных кредитов может в итоге оказаться нормального качества. По словам г-на Данилова, пик роста проблемной задолженности, по данным МСФО, пришелся на первую половину прошлого года, в текущем же году наблюдается стабилизация.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) менее оптимистично в оценках: проблемными можно назвать около 40% кредитов российских банков (эта цифра включает также реструктурированные кредиты). Кстати, на Украине и в Казахстане ситуация еще критичнее: 50 и 60% соответственно. «Ситуация в российских банках осложняется тем, что эта проблема не признается и кредиты реструктурируются», — заявила вчера на лондонской конференции CBonds Russia & CIS Fixed income conference директор департамента финансовых институтов S&P Екатерина Трофимова. Она считает, что 14—15% кредитов в российских банках можно считать особенно проблемными и они могут привести банки к потерям.
По словам г-жи Трофимовой, из-за того что невозвратные кредиты остаются на балансах банков и не списываются, темпы кредитования тормозятся. Другой негативный фактор заключается в том, что компании не готовы брать кредиты по существующим ставкам из-за неопределенности в экономике. «Ставки в российских банках всегда были высокими по сравнению с реальной рентабельностью инвестиционных проектов», — сказала РБК daily Екатерина Трофимова. В итоге, по прогнозам аналитиков S&P, восстановление качества кредитных портфелей российских банков до предкризисного уровня может занять не менее двух-трех лет. Александр Данилов же считает, что, возможно, это произойдет уже в следующем году.
Отсутствие длинного финансирования кредитов увеличивает риски ликвидности и качество активов, а это вместе с сокращением числа качественных заемщиков повышает среднесрочные риски банковского сектора, отмечает Александр Данилов. Одной же из главных тенденций этого года, по его мнению, является рост капитализации российских банков по сравнению с докризисным уровнем. По оценкам г-на Данилова, с 2008 года рост капитализации и резервов российских банков суммарно составил 70%, из них свыше половины прироста (1,5 трлн руб.) произошло за счет прибыли.